6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，当时的即期汇率为USD／JPY=96．70(JPY／USD=0．010341)，该进口商为避...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，当时的即期汇率为USD／JPY=96．70(JPY／USD=0．010341)，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值，成交价为JPY／USD=0．010384。至9月1日，即期汇率变为USD／JPY=92．35(JPY／USD=0．010828)。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY／USD=0．010840。该进口商套期保值的效果是（）。(不计手续等费用)

选项 A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元 B、不完全套期保值，且有净亏损7157美元 C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元 D、不完全套期保值，且有净亏损7777美元