美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（　　）美元。

选项 A.116517．75 B.115955．25 C.115767．75 D.114267．75

答案 C

解析本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1／32点的方式进行，1／32点代表31．25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为：1000*125+31．25X16=125500(美元)，买方必须付出125500*0．9105+100000*4．5%*4／12=115767．75(美元)。

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