一笔IM/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,近端掉期点为45.0]/50.23bp,远端掉期点为60.1...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 一笔IM/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,近端掉期点为45.0]/50.23bp,远端掉期点为60.15/65.OObp。若发起方近端卖出,远端买入,则近端掉期全价为( )。
选项 A. 6.835501 B. 6.835701 C. 6.837700 D. 6.836223
答案 A
解析 发起方近端卖出,远端买入,则近端掉期全价为6.8310+45.01bp=6.835501,远端掉期全价为6.8310+65.00bp=6.837500,掉期点为65.00bp-45.01bp=19.99bp。
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