执行价格为800美分/蒲式耳的7月小麦期货看跌期权价格为78美分/蒲式耳,当期权合约标的7月小麦期货的价格为808美分/蒲式耳,该期权的(  )。A.内涵...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 执行价格为800美分/蒲式耳的7月小麦期货看跌期权价格为78美分/蒲式耳,当期权合约标的7月小麦期货的价格为808美分/蒲式耳,该期权的(  )。
选项 A.内涵价值为78美分/蒲式耳,时间价值为0 B.内涵价值为8美分/蒲式耳,时间价值为70美分/蒲式耳 C.内涵价值为0,时间价值为78美分/蒲式耳 D.内涵价值为70美分/蒲式耳,时间价值为8美分/蒲式耳
答案 C
解析 看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格=800-808=-8<0,执行价格低于标的资产价格的看跌期权是虚值期权,虚值期权不具有内涵价值,其内涵价值等于0,此时,时间价值即为期权价格。

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