德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为( )。
选项 A.卖出日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约 B.买入日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约 C.卖出日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约 D.买入日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约
答案 B
解析 买入日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约。故此题选B。

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