德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元／日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元／欧元远期合约，三个月到期的日元／美元远期合约。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元／日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元／欧元远期合约，三个月到期的日元／美元远期合约。他的对冲策略应该为( )。

选项 A.卖出日元／美元远期合约，卖出美元／欧元远期合约 B.买入日元／美元远期合约，卖出美元／欧元远期合约 C.卖出日元／美元远期合约，买入美元／欧元远期合约 D.买入日元／美元远期合约，买入美元／欧元远期合约