看跌期权卖方的收益( )。A、最大为收到的权利金 B、最大等于期权合约中规定的执行价格 C、最小为0 D、最小为收到的权利金

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 看跌期权卖方的收益( )。
选项 A、最大为收到的权利金 B、最大等于期权合约中规定的执行价格 C、最小为0 D、最小为收到的权利金
答案 A
解析 当标的物市场价格大于等于执行价格时,看跌期权买方不行使期权,卖方最大收益为权利金;当标的物市场价格小于执行价格时,看跌期权买方行使期权,卖方的损益=标的物市场价格+权利金-执行价格,极端市场情况下,标的物市价=0 ,卖方最大可能的损失为权利金-执行价格。
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