1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5770元/吨、5760元/...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5770元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别是5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者（）元。（每手10吨, 不计手续费等费用）

选项 A、亏损1000 B、盈利1000 C、盈利2500 D、亏损2000

答案 C

解析考察蝶式套利的计算。3月的期货合约：盈利(5770-5730) *5*l0=2000元 ;5月的期货合约:盈利(5770-5760 ) *l0*l0=1000元； 7月的期货合约:亏损(5790-5800) *5*l0=500元。净盈利=2000 + 1000-500=2500元。

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1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5770元/吨、5760元/...

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