假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。
选项 A、1459.6 B、1460.6 C、1469.6 D、1470.6
答案 C
解析 指数期货的利息:14508%76/365=24.15,股利为:1450l.5%76/365=4.53,期货的理论价格=1450+(24.15-4.53)=1469.6

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