4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票, 每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票, 每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点。合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险 ,该投资者需（）。

选项 A、买入期货合约20张 B、卖出期货合约20张 C、买入期货合约48张 D、卖出期货合约48张

答案 C

解析三只股票的资金占组合的比例都为 1/3 , 股票组合的β系数 =3x ( 1/3 ) +2.6( 1/3 ) +1.6( 1/3 ) =2.4。该投资者未来打算持有股票组合，担心股市上涨, 因此在期货市场上做买入套期保值。则买入期货合约数 = 现货总价值 / ( 期货指数点每点乘数 ) β系数 =3000000/ ( 1500100)2.4=48 ( 张）。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0304秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次

4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票, 每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点...

相关内容：投资者,6月份,300万元,资金,买入,股票,投资,100万元,期货,合约,指数,1500点

猜你喜欢

访问排行

联系我们