某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手，同时以23500元/吨卖出7月份棉花期货合约100手，当两合约价格分别为（）时，所持合约同时平仓...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手，同时以23500元/吨卖出7月份棉花期货合约100手，当两合约价格分别为（）时，所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（不计手续费等费用）

选项 A、5月23300元/吨，7月23600元/吨 B、5月23500元/吨，7月23400元/吨 C、5月23450元/吨，7月23400元/吨 D、5月23500元/吨，7月23600元/吨

答案 BCD

解析卖出套利，价差缩小，盈利。建仓时价差：23500-23300=200元/吨 A选项价差为23600-23300=300元/吨 B选项价差为23400-23500=-100元/吨，同理，C选项价差为-50元/吨，D选项价差为100元/吨，A选项价差扩大，亏损。

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