当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,( )。A、1248点为无套利区间上界 B、1234点为无...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,( )。
选项 A、1248点为无套利区间上界 B、1234点为无套利区间上界 C、1206点为无套利区间下界 D、1182点为无套利区间下界
答案 BC
解析 无套利区间的上界:F(t.T)+TC=1220+28/2=1234点;无套利区间的下界:F(t.T)-TC=1220-28/2=1206点

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