在进行估值期望现套利时,套利应该( )。A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利 B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 C、在期指...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在进行估值期望现套利时,套利应该( )。
选项 A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利 B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利 D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利
答案 AD
解析 污期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利间的下界”,只有当实际期指低子下界时,反向套利才能够获利。
发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0360秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次