假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元／吨，交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，适合进行卖出现货买入...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元／吨，交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，适合进行卖出现货买入期货操作的有（　　）。单位：元／吨

选项 A.① B.② C.③ D.④

答案 CD

解析期现套利具体有两种情形：(1)如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买人的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润。(2)如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买人相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。依下表计算，③④两项价差远远低于持仓费。故选CD两项。单位：元/吨

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