在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元／吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有（　）...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元／吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有（　）。

选项 A.7月份合约4350元／吨，9月份合约4450元／吨 B.7月份合约4070元／吨，9月份合约4000元／吨 C.7月份合约4080元／吨，9月份合约4200元／吨 D.7月份合约4300元／吨，9月份合约4450元／吨

答案 ABCD

解析套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。该投资者进行的是正向市场的买进套利，价差扩大时获利，亦即当前成交价差越小越好。因此，当9月合约价格与7月合约价格之差≤150元／吨时，该指令可以被执行。

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