6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为74...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分/蒲式耳;权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。
选项 A:9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳
答案 AB
解析 选项A:大豆现货亏10美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,盈利3美分/蒲式耳,合计亏7美分/蒲式耳。 选项B:大豆现货亏80美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,盈利6美分/蒲式耳,—共亏74美分/蒲式耳。 选项C:现货賺10美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,亏损2美分/蒲式耳,―共盈利8美分/蒲式耳 选项D:现货賺80美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,亏损35美分/蒲式耳,一共盈利45美分/蒲式耳。

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