某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为l亿元的股票组合,该组合的p系数为1.1,当前的现...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为l亿元的股票组合,该组合的p系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有(  )。
选项 A.该投资者需要进行空头套期保值套期保值 B.该投资者应该卖出期货合约101份 C.现货价值亏损5194444元 D.期货合约盈利4832000元
答案 ABC
解析 为了避免股市下跌的风险,需要进行空头套期保值,应该卖出的期货合约数一 当股市下跌后.现货价值亏损(3600-3430)3600*1-1x108=5194444(元)。期货合约盈利(3645-3485)*300*101=4848000(元)。故此题选ABC。

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