2013年1月2413发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 2013年1月2413发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。 2015年4月313，该国债现货报价99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。持有期间资金占用成本为1．5481。持有期间国债利息收入1．5085，则TF1509合约的理论价格的计算式为（）。

选项 A、(1／1．0167)(99．640+1．5481-1．5085) B、(1／1．0167)(97．525+1．5481-1．5085) C、(1／1．0167)(99．640-1．5481+1．5085) D、(1／1．0167)(97．525-1．5481+1．5085)

答案 A

解析 TF15．09合约的理论价格=(1／转换因子)(现货价格+资金占用成本-利息收入)=(1／1．0167)(99．640+1．5481-1．5085)=98．0423(元)。

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2013年1月2413发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。...

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