某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元／点。则下列说法正确的有()。

选项 A.该投资者需要进行空头套期保值 B.该投资者应该卖出期货合约302份 C.现货价值亏损5194444．元 D.期货合约盈利4832000元

答案 ABCD

解析为了避免股市下跌的风险，需要进行空头套期保值，应该卖出的期货合约数=现货总价值／(期货指数点*每点乘数)*β系数=100000000／(3645*100)*1．1≈302(份)。当股市下跌后，现货价值亏损(3600-3430)3600*1．1*100000000=5194444(元)。期货合约盈利(3645-3485)*100*302=4832000(元)。

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