共用题干9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。 A:200 B:180 C:222 D:202
答案 B
解析 买卖期货合约数量=β【现货总价值/(期货指数点每点乘数)】=0.9【180000000/(3000300)】=180手

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