某交易者以2．87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1．56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某交易者以2．87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1．56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股。(合约单位为100股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71．50元／股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（　　）元。

选项 A.494 B.585 C.363 D.207

答案 D

解析对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，当市场价格确定的时候，看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行，另一个则不执行，不执行的那张期权，直接损失期权费。对于看跌期权，若执行期权，则亏损71．5-65+2．87>2．87(元／股)，所以不执行期权，损失期权费2．87元／股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71．5-65-1．56=4．94(元／股)，所以总体盈利(4．94-2．87)X100=207(1L)。故此题选D。

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某交易者以2．87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1．56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股...

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