共用题干2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A);其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A);其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B) ;该月份玉米期货价格为375美分/蒲式耳,权利金为15美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有( )。 A:A期权的内涵价值等于0 B:A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳 C:B期权的时间价值等于10美分/蒲式耳 D:B期权为虛值期权
答案 D
解析 B期权是执行价格高于标的物市场价格的看跌期权,其为实值期权。B期权内涵价值=380—375=5(美分/蒲式耳),B期权时间价值=权利金=内涵价值=15-5=10(美分/蒲式耳)。

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