4 月 2 日，某投资者认为美国 5 年期国债期货 9 月合约和 12 月合约之间的价差偏大，于是买入 10 手 9 月合约同时卖出 10 手 12 月合...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 4 月 2 日，某投资者认为美国 5 年期国债期货 9 月合约和 12 月合约之间的价差偏大，于是买入 10 手 9 月合约同时卖出 10 手 12 月合约，成交价差为 1'140。4 月 30 日，该投资者以 0'300 的价差平仓，则（）。（美国 5 年期国债期货报价中， 1 点对应合约价值为 1000美元。不计交易费用）

选项 A．投资者盈利 5000 美元 B．投资者亏损 5000 美元 C．价差缩小 0'160 D．价差缩小 0'840