某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为1050...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是（　　）点。

选项 A.11000 B.11500 C.10000 D.10500

答案 BC

解析 A项，当恒指为11000点时，两个期权都不会被执行，该投资者收益=300+200=500(点)；B项，当恒指为11500点时，看跌期权不会被执行，看涨期权的买方可以执行期权，该投资者收益=300+200-(11500-11000)=0(点)，达到盈亏平衡；C项，当恒指为10000点时，看涨期权不会被执行，看跌期权的买方可以执行期权，该投资者收益=300+200-(10500-10000)=0(点)，达到盈亏平衡；D项，当恒指为10500点时，两个期权都不会被执行，该投资者收益=300+200=500(点)。

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