下面对β系数描述不正确的是( )。A、股票组合的β系数越大,套期保值所需的期货合约数量就越多 B、当β系数大于1时,应做买入套期保值 C、股票组合...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下面对β系数描述不正确的是( )。
选项 A、股票组合的β系数越大,套期保值所需的期货合约数量就越多 B、当β系数大于1时,应做买入套期保值 C、股票组合的β系数由组合中各股票的投资比例及其β系数决定 D、当β系数大于1时,β系数越大,该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大
答案 B
解析 股票组合的β系数=X1β1+X2β2+…+Xnβn,当β系数大于1时,说明股票的波动或风险水平高于以指数衡量的整个市场的波动或风险水平;买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数,β系数越大,所需的期货合约数就越多;反之,则越少。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0549秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次