看涨期权多头的行权收益可以表示为( )。(不计交易费用)A、权利金卖出价—权利金买入价 B、标的物的市场价格—执行价格-权利金 C、标的物的市场价...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 看涨期权多头的行权收益可以表示为( )。(不计交易费用)
选项 A、权利金卖出价—权利金买入价 B、标的物的市场价格—执行价格-权利金 C、标的物的市场价格—执行价格+权利金 D、标的物的市场价格—执行价格
答案 B
解析 当标的物市场价格小于等于执行价格时,看涨期权买方不行使期权.其最大损失为权利金。当标的物的市场价格高于执行价格时,看涨期权买方可执行期权。获取价差收益.收益可能是无限的。买进看涨期权的行权收益=标的物市场价格一执行价格一权利金。

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