沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（　　）点。A.3030 B.3045 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（　　）点。

选项 A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

答案 A

解析股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t，T)=S(t)+S(t)*(r—d)*(T-t)／365，其中，t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；T—t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T—t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。本题，S(t)[1+(r—d)*(T-t)／365]=3000*[1+(5％一1％)*(3／12)]=3030(点)。

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