6月5日，某投机者以95．40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95．30的价格将上述合约平仓。在...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 6月5日，某投机者以95．40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95．30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（　　）欧元。(每张合约为100万欧元)

选项 A.盈利250欧元 B.亏损250欧元 C.盈利2500欧元 D.亏损2500欧元

答案 C

解析 1个基点是报价的0．O1，代表的合约价值为100000*0．01%*3／12=25(欧元)，该投机者以95．4卖出，以95．3买入，则每张赚得(95．4-95．3)*100=10个基点，即每张赚250欧元．10张赚2500欧元。

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