7月30日,美国芝加期货交易所I1月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳,套利者按上述价格买入100手11月份小麦...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 7月30日,美国芝加期货交易所I1月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳,套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米合约。9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。该交易的价差( )美分/蒲式耳。(每手小麦合约、玉米合约均为5000蒲式耳,不计手续费等费用)
选项 A、下跌15 B、扩大10 C、下跌25 D、缩小10
答案 B
解析 价差扩大(735-610)-(750-635)=125-115=10(美分/蒲式耳)。{图}

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