2月份到期的执行价格为380美分/ 蒲式耳的玉米期货看跌期权( A ) , 其标的玉米期货价格为380美分/ 蒲式耳, 权利金为25美分/ 蒲式耳;3月份...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 2月份到期的执行价格为380美分/ 蒲式耳的玉米期货看跌期权( A ) , 其标的玉米期货价格为380美分/ 蒲式耳, 权利金为25美分/ 蒲式耳;3月份到期的执行价格为380美分/ 蒲式耳的玉米期货看跌期权( B ) ,该月份玉米期货价格为375美分/蒲式耳 , 权利金为15美分/蒲式耳 。则下列说法不正确的有( )。
选项 A、A期权的内涵价值等于0 B、A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳 C、B期权的时间价值等于10美分/蒲式耳 D、B期权为虚值期权
答案 D
解析 B期权,是执行价格高于标的物市场价格的看跌期权,其为实值期权。 B期权内涵价值=380-375 = 5 (美分) , B期权时间价值=权利金-内涵价值=15-5 = 10 (美分)。

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