买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15000元现金红利;则该远期合约的合理价格应该为( )元。
选项 A、1537500 B、1537650 C、1507500 D、1507350
答案 D
解析 资金占用150万元人民币,相应利息为150万6%(3/12)=22500元。一个月后改到15000元红利,剰下两个月后本息和=15000+150006%(2/12)=15150元。净持有成本=22500-15150=7350元。则该远期合约的合理价格应为1500000+7350=1507350元。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0279秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库18次