7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨，11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨，11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。

选项 A. 9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2 050元/吨 B. 9月份大豆合约的价格涨至2 100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变 C. 9月份大豆合约的价格跌至1 900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1 990元/吨 D.9月份大豆合约的价格涨至2 010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2 150元/吨

答案 D

解析该投资者是在反向市场的熊市套利，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大。A项中该投资者获利为：2 050－1 950 = 100（元/吨）；B项中该投资者获利为：2 000 － 2 100 = －100（元/吨）；C项中该投资者获利为：2 000 － 1 900+(1 990－1 950) = 140 （元/吨）；D项中该投资者获利为：2 000 － 2 010 + (2 150－1 950) = 190（元/吨）。

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7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨，11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下...

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