4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点。A.14...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点。
选项 A.1400 B.1412.3 C.1420.25 D.1424
答案 B
解析 从4月1日到6月30日,时间为3个月。 该股指期货的理论价格=1400点×[1+(5%- 1.5?)×3÷12]=1412.25点。 考点: 无套利区间

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