7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是（）。 A220点 B180点 C-20点 D200点

选项

答案 B

解析期权的投资收益来自于两部分：权利金收盈和期权履约收益。（1）权利金收盈=100-120=-20;（2）买入看跌期权-δ价越低赢利越多，即10200以下；卖出看跌期权δ最大收盈为权利金，高于10000点会被动屜约。两者综合，价格为10000点时，投资者有最大可能贏利。期权履约收益=10200-10000=200，合计收益=-20+200=180点。

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