在进行估值期望现套利时,套利应该() A在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利 B在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 C在期指处于无套利区...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在进行估值期望现套利时,套利应该() A在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利 B在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 C在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利 D在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利
选项
答案 AD
解析 将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。

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