某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为()元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。
选项 A.40 B.-40 C.20 D.-80
答案 A
解析 卖出看涨期权,其执行价格大于市场价格(1200>1120),买方不执行该期权,卖方获取权利金收益30元/吨;卖出看跌期权,其执行价格小于市场价格(1000

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