某交易者以0.0203（汇率）的价格出售20张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.62的GBD/USD美式看涨期货期权（1张GBD/USD期货期权合...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某交易者以0.0203（汇率）的价格出售20张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.62的GBD/USD美式看涨期货期权（1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑），当GBD/USD期货合约的价格为1.5879时，该看涨期权的市场价格为0.0119，如果该交易者此时选择对冲平仓的方式了结期权，则该交易者的平仓收益为（）美元。

选项 A.10500 B.14875 C.25375 D.40125

答案 A

解析当GBD/USD期货合约的价格为1.5879时，低于执行价格1.62，买方不会行使期权，该交易者此时选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益=（卖价-买价）×手数×合约单位=（0.0203-0.0119）×20×62500=10500（美元）。

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