某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资人的投资结果为（）美元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）。

选项 A.-10 B.-20 C.-30 D.30

答案 B

解析 ①权利金收益=-20-10=-30（美元/吨）；②买入看涨期权，当市场价格150执行价格140，農约有利可图，履约盈利=150-140==10（美元/吨）；买入看跌期权，当市场价格150执行价格130，履约亏损，放弃行权。因此总收益==-30+10=-20（美元/吨）。

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