假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S（r-d）（T2-T1）/365=3500X3%X3/12=26.25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3650点，6月合约涨至3620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（）元。

选项 A.9000 B.6000 C.21000 D.600