某证券投资基金在某年8月5日时，其收益率为26%，预期后市下跌可能性很大，此投资基金为保持这一业绩至12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某证券投资基金在某年8月5日时，其收益率为26%，预期后市下跌可能性很大，此投资基金为保持这一业绩至12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定8月5日的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。则该基金卖出（）张期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。

选项 A.119 B.100 C.128 D.103