购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨期权,再出售两个中间执行价格的看涨期权属于()。A.跨式期权 B.对角价差期权 C.买入蝶式价差套利 D.卖...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨期权,再出售两个中间执行价格的看涨期权属于()。
选项 A.跨式期权 B.对角价差期权 C.买入蝶式价差套利 D.卖出蝶式价差套利
答案 C
解析 买入蝶式价差策略的构造方式如下:同时购买一个较低执抒价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权。

相关内容:价格,看涨,期权,两个,跨式,对角,价差,买入,蝶式,套利

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0310秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库18次