6月5日,某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.30 的价格将上述合约平仓...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 6月5日,某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.30 的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下,该投机者的交易结果是()欧元。 (每张合约为100万欧元)
选项 A. 盈利250欧元 B. 亏损250欧元 C. 盈利2500欧元 D. 亏损2500欧元
答案 C
解析 1个基点是报价的0.01,代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25欧元 该投机者以95.4卖出,以95.3买入,则每张赚得(95.4-95.3)×100=10个基点,即每张赚250欧元, 10张赚2500欧元。 第二种方法:(95.4%-95.3%)×1000000×3/12×10=2500(欧元)。 考点: 欧洲美元期货合约

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