6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30 的价格将上述合约平仓...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30 的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（）欧元。（每张合约为100万欧元）

选项 A. 盈利250欧元 B. 亏损250欧元 C. 盈利2500欧元 D. 亏损2500欧元

答案 C

解析 1个基点是报价的0.01，代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25欧元该投机者以95.4卖出，以95.3买入，则每张赚得（95.4-95.3）×100=10个基点，即每张赚250欧元， 10张赚2500欧元。第二种方法：（95.4%-95.3%）×1000000×3/12×10=2500（欧元）。考点：欧洲美元期货合约

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6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30 的价格将上述合约平仓...

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