9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300股指期货合约。
选项 A.180 B.181 C.182 D.183
答案 A
解析 买卖期货合约数=现货总价值÷(期货指数点×每点乘数)×β系数=1.8×108÷(3000×300)×0.9=180手。 考点: 股指期货套期保值中合约数量的确定公式

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