某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则三个月后交割的沪深300股指期货...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则三个月后交割的沪深300股指期货价格（）。

选项 A.在3500点以下存在反向套利机会 B.在3500点以上存在反向套利机会 C.在3570点以下存在正向套利机会 D.在3570点以上存在反向套利机会

答案 A

解析根据公式，无套利区间下界为：3535-35=3500（点）；无套利区间上界为：3535+35=3570（点），即无套利区间为（3500，3570）。当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”，反之为反向套利。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0408秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次