下列属于蝶式套利的有()。A.在同一交易所,同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约 B.在同一交易所,同时卖出...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列属于蝶式套利的有()。
选项 A.在同一交易所,同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约 B.在同一交易所,同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约 C.在同一交易所,同时买入10手5月份白糖合约、卖出30手7月份白糖合约、买入20手9月份白糖合约 D.在同一交易所,同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约
答案 BC
解析 蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)近期月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)远期月份合约,其中,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。这相当于在近期与居中月份之间的牛市(或熊市)套利和在居中月份与远期月份之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。

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