5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项，当时市场利率上升为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项，当时市场利率上升为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约的面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元），到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借入200万美元，如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于______美元，其借款利率相当于_______。（）

选项 A.11500，2.425 B.48500，9.7 C.60000，4. 85 D.97000，7.275

答案 B

解析期货盈利（90.3-88）X100X25=1.15（万美元），其实际借款利息成本为200X12%X3/12-1.15=4.85（万美元），实际借款利率为：（4.85/200）X12/3X100%=9.7%。

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