3月15日，某投机者在芝加哥商业交易所（CME）以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲该期货合约价格变为98.650，该投机者将上述合约美元期...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 3月15日，某投机者在芝加哥商业交易所（CME）以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲该期货合约价格变为98.650，该投机者将上述合约美元期货合约（每张合约为100万美元）。到了5月10日，平仓，若不考虑交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（）。

选项 A.750 B.4000 C.1200 D.2500

答案 A

解析欧洲美元期货合约的报价采用IMM3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数，或100减去按360天计算的不带百分号的年利率（比如年利率为2.5%，报价为97.500）形式。该投机者收益为30点/手（98.650-98.350），1个基点代表的合约价值为1000000X0.01%X3/12=25（美元），故总盈利为30X25=750（美元）。

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3月15日，某投机者在芝加哥商业交易所（CME）以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲该期货合约价格变为98.650，该投机者将上述合约美元期...

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