7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12份小麦期货合约,同时买入100手芝加哥期货交易所12月小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12份小麦期货合约,同时买入100手芝加哥期货交易所12月小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是()美元。(每手小麦合约为5000蒲式耳,不计手续费等费用)
选项 A.盈利25000 B.亏损25000 C.亏损75000 D.盈利75000
答案 A
解析 计算过程如下表所示: 7月30日 卖出100手堪所12月份小麦期货合约,价格为650美分/蒲式耳 买入100手芝所12月份小麦期货合约,价格为660美分/蒲式耳 8月10号 买入100手堪所12月份小麦期货合约,价格为640美分/蒲式耳 卖出100手芝所12月份小麦期货合约,价格为655美分/蒲式耳 套利结果 每手获利10美分/蒲式耳 每手亏损5美分/蒲式耳 净获利=(0.1-0.05)X100X5000=25000(美元)

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