5月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 5月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不考虑佣金成本），那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是（）。

选项 A.5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳 B.5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳 C.5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳 D.5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳

答案 D

解析熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。 A项盈利为：（7.65-7.70）+（7.45-7.50）=-0.1（美元/蒲式耳）； B项盈利为：（7.65-7.60）+（7.35-7.50）=-0.1（美元/蒲式耳）； C项盈利为：（7.65-7.70）+（7.55-7.50）=0（美元/蒲式耳）； D项盈利为：（7.65-7.60）+（7.55--7.50）=0.1（美元/蒲式耳）；因此，正确答案是D。

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5月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不...

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