假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()点。A. 1537 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()点。
选项 A. 1537 B. 1486.47 C. 1468.13 D. 1457.03
答案 C
解析 F(4月1日,6月30日)=1450×[1+(6%-1%)×3/12]=1468.13(点)。

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