沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（） A在299...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（） A在2995点以下存在反向套利机会 B在3035点以上存在反向套利机会 C在3065点以下存在正向套利机会 D在3065点以上存在反向套利机会

选项

答案 A

解析 3个月后，利息为3000×5%×3/12=37.5 ；股息为3000×1%×3/12=7.5 沪深300的理论价格=3000=(37.5-7.5)=3030 当交易总成本为35点时，理论价格=3030-35=2995 当股指期货价格小于2995时，即低估。则“反向套利”。

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